python实现基于长短期记忆网络LSTM模型预测茅台股票价格趋势

目录

前言

长短期记忆网络

实战案例

1.实验环境

2.读取数据

3.准备训练数据

4.训练模型

5.模型预测

6.预测结果可视化

文末福利

前言

随着金融数据的不断增长和复杂化，传统的统计方法和机器学习技术面临着挑战。深度学习算法通过多层神经网络的构建，以及大规模数据的训练和优化，可以从数据中提取更加丰富、高级的特征表示，从而提供更准确、更稳定的预测和决策能力。

在金融领域，深度学习算法已经被广泛应用于多个关键任务。首先，风险评估是金融机构必须面对的重要问题之一。深度学习算法可以通过学习大规模的历史数据，识别隐藏在数据中的潜在风险因素，并预测未来的风险情况。其次，欺诈检测是金融行业必不可少的任务。深度学习算法可以通过对交易模式和用户行为的建模，发现异常模式和欺诈行为，提高金融机构对欺诈的识别和预防能力。

此外，深度学习算法在金融交易方面也发挥着重要作用。通过对市场数据、历史交易数据和其他相关信息进行建模和预测，深度学习算法可以帮助交易员做出更明智的交易决策，并提高交易策略的效果和收益。

然而，深度学习算法在金融领域的应用也面临着一些挑战和限制。首先，数据的质量和可靠性对算法的性能至关重要。其次，算法的可解释性和可信度也是金融监管和风控部门关注的重点。因此，在深度学习算法的发展和应用过程中，仍然需要进一步探索和研究，以确保其在金融领域的可靠性和稳定性。

本文将简要介绍使用长短期记忆网络（LSTM）模型来处理时间序列预测问题，使用茅台股票数据继续案例演示，以便读者能在代码基础上结合自己的数据集和应用场景进行拓展。

长短期记忆网络

长短期记忆网络 (Long Short-Term Memory, LSTM)是一种递归神经网络 (RNN) 的类型，专门用于处理序列预测问题。与传统的RNN不同，LSTM可以有效地捕捉时间序列数据中的长期依赖关系，因此在金融领域非常有用。

这些网络包含能够在长序列中存储信息的记忆单元，使其能够克服传统RNN中的梯度消失问题。LSTM能够记住和利用过去的信息，使其适用于分析金融时间序列数据，如股票价格或经济指标。

应用案例：LSTM在金融领域有多种应用，例如股票价格预测、算法交易、投资组合优化和欺诈检测。它们还可以分析经济指标以预测市场趋势，帮助投资者做出更明智的决策。

这里是一个使用Python实现LSTM的示例代码：

    from keras.models import Sequential
    from keras.layers import LSTM, Dense

    # define the model
    model = Sequential()
    model.add(LSTM(50, input_shape=(timesteps, feature_dim)))
    model.add(Dense(1, activation='sigmoid'))

    # compile the model
    model.compile(loss='binary_crossentropy', optimizer='adam', metrics=['accuracy'])

    # fit the model to the training data
    model.fit(X_train, y_train, batch_size=32, epochs=10, validation_data=(X_test, y_test))

上面代码是简化了，需要带入数据变量才能运行。下面我们将使用茅台股票数据进行详细的操作演示，仅供大家参考学习。

实战案例

1.实验环境

Python3.9

代码编辑工具：jupyter notebook

2.读取数据

    from keras.models import Sequential
    from keras.layers import LSTM, Dense
    from sklearn.preprocessing import MinMaxScaler
    import pandas as pd
    import numpy as np
    # 读取茅台股票数据并将date日期作为索引
    data = pd.read_csv('maotai_stock.csv',index_col='date')
    data

3.准备训练数据

首先从原始数据集中提取出2022年之前的收盘价作为训练数据

    # 提取训练数据
    new_data = data['close'] # 我们预测的是收盘价，所以单独提取出close收盘价数据
    train_data = new_data[:'2022']  # 将2022年之前的收盘价数据作为训练数据
    train_prices = train_data.values.reshape(-1, 1)
    train_prices

接着对训练数据做归一化处理

    # 数据归一化
    scaler = MinMaxScaler(feature_range=(0, 1))
    train_scaled = scaler.fit_transform(train_prices)
    train_scaled

最后创建我们的训练数据集

    # 创建训练数据集
    X_train = []
    y_train = []
    timesteps = 30  # 时间步长，可根据需求进行调整
    for i in range(timesteps, len(train_scaled)):
        X_train.append(train_scaled[i - timesteps:i, 0])
        y_train.append(train_scaled[i, 0])
    # 讲训练数据转为数组形式
    X_train, y_train = np.array(X_train), np.array(y_train)
    # 调整输入数据的维度
    X_train = np.reshape(X_train, (X_train.shape[0], X_train.shape[1], 1))
    X_train

4.训练模型

构建LSTM模型并编译拟合

    # 构建LSTM模型
    model = Sequential()
    model.add(LSTM(50, return_sequences=True, input_shape=(X_train.shape[1], 1)))
    model.add(LSTM(50))
    model.add(Dense(1))
    # 编译模型
    model.compile(loss='mean_squared_error', optimizer='adam')
    # 拟合模型
    model.fit(X_train, y_train, epochs=50, batch_size=32)

5.模型预测

模型训练好后，我们需要准备测试数据进行模型测试

    # 提取测试数据
    test_data = new_data['2022':] # 将2022年之后的数据作为测试数据
    test_prices = test_data.values.reshape(-1, 1)
    # 数据归一化
    test_scaled = scaler.transform(test_prices)
    # 创建测试数据集
    X_test = []
    y_test = []
    for i in range(timesteps, len(test_scaled)):
        X_test.append(test_scaled[i - timesteps:i, 0])
        y_test.append(test_scaled[i, 0])
    # 将测试数据转为数组形式
    X_test, y_test = np.array(X_test), np.array(y_test)
    # 调整输入数据的维度
    X_test = np.reshape(X_test, (X_test.shape[0], X_test.shape[1], 1))
    X_test

使用模型对测试数据继续预测

    # 使用模型进行预测
    predicted_prices = model.predict(X_test)
    predicted_prices

6.预测结果可视化

最后使用matplotlib将模型预测的结果与测试数据进行可视化对比，直观展现模型的预测效果。

    # 预测结果可视化
    import matplotlib.pyplot as plt
    import seaborn as sns
    sns.set(font='SimHei')
    plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei'] #解决中文显示
    plt.rcParams['axes.unicode_minus'] = False   #解决符号无法显示

    # 反归一化训练集和测试集的价格数据
    train_prices_scaled = scaler.inverse_transform(train_scaled)
    test_prices_scaled = scaler.inverse_transform(test_scaled)
    # 反归一化预测结果
    predicted_prices_scaled = scaler.inverse_transform(predicted_prices)
    # 创建日期索引
    test_dates = pd.to_datetime(test_data.index[timesteps:])
    plt.figure(figsize=(15, 7))
    plt.plot(test_dates, test_prices_scaled[timesteps:], label='茅台股票收盘价-测试数据')
    plt.plot(test_dates, predicted_prices_scaled, label='LSTM预测收盘价格')
    plt.legend()
    plt.show()

从可视化结果可以看出，蓝色线是真实数据，橙色线是模型预测数据，整体趋势相差不大，说明模型效果还不错。