4. 支持向量回归
4.1 问题定义
支持向量回归(SVR,Support Vector Regression)假设能够容忍f(x)与y之间最多ϵ的偏差,即仅当f(x)与y之间的差别绝对值大于ϵ时才计算损失。这相当于以
为中心,构建了一个宽带2ϵ的间隔带,若训练样本落入此间隔带,则被认为预测正确。
SVR优化目标如下:
4.2 对偶问题
其中,
优化目标
代回至
此时,优化函数仅有α∧,α∨做为参数,可采用SMO(Sequential Minimal Optimization)求解,进而得出w,b。
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